Modelo SABR
El modelo SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) es un marco de volatilidad estocástica introducido por Hagan et al. en 2002 para la valoración de derivados de tipos de interés. Captura el efecto sonrisa en la volatilidad implícita a través de movimientos brownianos correlacionados y se ha convertido en el estándar de la industria para la fijación de precios de swaptions y caplets.
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Fuentes
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ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/quantitative-finance/sabr-model
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- Modelo de Hull-WhiteFinanzas cuantitativas↔ comparar
- Volatilidad Local (Dupire)Finanzas cuantitativas↔ comparar
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