Modelos de tipos de interés (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)

Los modelos de tipos de interés son modelos estructurales que describen cómo evolucionan los tipos de interés a lo largo del tiempo dentro de un marco de ecuaciones diferenciales estocásticas. La familia abarca el proceso normal de tipo de interés a corto plazo de Vasicek (1977), el proceso de raíz cuadrada de CIR, la extensión ajustable de Hull-White y el enfoque de Nelson-Siegel para ajustar la curva de rendimientos (1987).