Pares de negociación (Arbitraje estadístico)
La negociación de pares es una estrategia de negociación cuantitativa que adopta una posición larga-corta en dos activos cointegrados cuando la brecha (spread) entre sus precios muestra reversión a la media. Fue popularizada como una regla de arbitraje de valor relativo por Gatev, Goetzmann y Rouwenhorst (2006) y formulada cuantitativamente por Vidyamurthy (2004).
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Fuentes
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/pairs-trading
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