Volatilidad Realizada y el Modelo HAR
La volatilidad realizada estima la varianza de un activo directamente a partir de rendimientos intradía de alta frecuencia en lugar de un proceso latente paramétrico. El modelo Heterogéneo Autorregresivo (HAR) de Corsi (2009), basándose en el marco de volatilidad realizada de Andersen, Bollerslev, Diebold y Labys (2003), pronostica esta medida combinando componentes de volatilidad diaria, semanal y mensual, y es una alternativa sólida a GARCH para la predicción de volatilidad.
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Fuentes
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/realized-volatility
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