Modelo de riesgo multifactorial (Fama-French, APT)
Un modelo de riesgo factorial es un marco multifactorial que vincula los rendimientos de los activos a factores de riesgo sistemático como el mercado, el valor, el tamaño y el impulso. Los modelos de tres y cinco factores de Fama-French (1993) y la Teoría de Precios de Arbitraje de Ross (1976) descomponen el riesgo de la cartera y detectan el alfa.
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Fuentes
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/factor-risk-model
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