Modelo HAR-RV de Volatilidad Realizada
El modelo HAR-RV, introducido por Fulvio Corsi en 2009, pronostica la volatilidad realizada descomponiéndola en componentes diarios, semanales y mensuales. Es una regresión lineal simple que refleja cómo los participantes del mercado con diferentes horizontes de inversión reaccionan a la volatilidad, y captura de forma natural el comportamiento de la volatilidad con memoria larga.
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Fuentes
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/har-rv-model
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