Análisis de Datos de Alta Frecuencia y Microestructura de Mercados
El análisis de la microestructura de mercados estudia cómo se forman los precios a partir de datos de operaciones y cotizaciones a nivel de tick, examinando la dinámica del libro de órdenes, el diferencial entre oferta y demanda (bid-ask spread) y el descubrimiento de precios. El marco econométrico moderno fue establecido por Hasbrouck (2007) y extendido para datos de alta frecuencia por Aït-Sahalia y Jacod (2014).
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Fuentes
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
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ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/high-frequency-microstructure
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