Estudio de eventos (CAR y BHAR)
El estudio de eventos es un método de investigación financiera que mide el impacto de la publicación de noticias, cambios de política o eventos corporativos en los precios de los activos a través de los rendimientos anormales acumulados. Revisado por MacKinlay (1997) y formalizado econométricamente por Kothari y Warner (2007), es la herramienta estándar para probar la hipótesis de los mercados eficientes y analizar el contenido informativo de los eventos.
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Fuentes
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/event-study-finance
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