Cambio de numerario
El cambio de numerario es una técnica matemática para simplificar la valoración de opciones mediante la modificación de la elección del factor de descuento (numerario). Al seleccionar un numerario alineado con la estructura de pago, problemas complejos se vuelven sencillos. La técnica es esencial para los modelos del mercado LIBOR y los derivados multidivisa.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Mapa de métodos
El vecindario de métodos relacionados: selecciona un nodo para explorarlo.
Fuentes
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/es/quantitative-finance/change-of-numeraire
¿Qué método?
Coloca este método junto a sus parientes más cercanos y léelos lado a lado: la biblioteca pone los libros sobre la mesa; la elección es tuya.
- Marco HJMFinanzas cuantitativas↔ comparar
- Modelo de Mercado LIBORFinanzas cuantitativas↔ comparar
- Valoración neutral al riesgoFinanzas cuantitativas↔ comparar
Citado por
Similar methods
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →