Modelo de Cartera Black-Litterman
El modelo Black-Litterman, introducido por Fischer Black y Robert Litterman en 1992, es un marco bayesiano de asignación de carteras que combina los rendimientos del equilibrio de mercado con las opiniones propias de un inversor para producir carteras más estables e intuitivas. Fue diseñado para corregir la concentración extrema y la sensibilidad a los insumos de la optimización clásica de media-varianza de Markowitz.
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Fuentes
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/black-litterman-model
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