Ekonometrické modely
61 — metody v této rodině.
Vybrané
Regrese metodou dvoustupňové metody nejmenších čtverců (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sTest ARCH-LM na shlukování volatilityThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksEstimátor rozšířené průměrné skupiny (AMG)The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaBai-Perronův test vícenásobných strukturálních zlomůThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingBivariátní probitový modelThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothLM test Breusch-Godfreyové pro sériovou korelaciThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Cesta četby
Nejčastěji odkazované základní metody tohoto tématu v pořadí, v jakém vznikaly — místo, kde začít, pokud jste tu nově.
Všechny metody 61
Regrese metodou dvoustupňové metody nejmenších čtverců (2SLS / IV)Test ARCH-LM na shlukování volatilityEstimátor rozšířené průměrné skupiny (AMG)Bai-Perronův test vícenásobných strukturálních zlomůBivariátní probitový modelLM test Breusch-Godfreyové pro sériovou korelaciBreuschův-Paganův test heteroskedasticityKauzalita ve variance (Causality in Variance Test)Odhadovač společných korelovaných efektů metodou střední skupiny (CCEMG)Model vyčíslitelné všeobecné rovnováhy (CGE)Chowův test strukturální změnyIndex podmíněnostiPodmíněný logitový model (McFadden)Cross-QuantilogramTest CUSUM: Detekce nestability parametrů v regresních modelechDCC-MIDASRozdíl v rozdílech (Diff-in-Diff)Dolado-Lütkepohlův test Grangerovy kauzalityModel dynamického stochastického všeobecného rovnovážného stavu (DSGE)Test Durbina-Watsonova na autokorelaciFully Modified OLS (FMOLS) EstimatorFreesův test pro průřezovou závislost panelových datGeografická regresní diskontinuitaGoldfeld-Quandtův test heteroskedasticityGrangerův test kauzalityTest asymetrické kauzality podle Hatemi-JModel výběru Heckmanovy vzorkové populace (Heckit / Tobit typu II)Test nelineární Grangerovy kauzality Hiemstry a JoneseLjungův-Boxův Q test autokorelaceModel Markovova přepínání režimů (MS-AR / MS-VAR)Model smíšeného logituMultinomická logistická regreseModel nelineární autoregresní distribuované zpoždění (NARDL)Negativně binomická regreseVnořený logitový model diskrétní volbySíťová ekonometrie (vrstevnické efekty)Robustní standardní chyby Newey-West HACRegrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ordinální logistická regrese (ordinální logit/probit)Pesaranův test CD: Diagnostika mezisektorové závislosti pro panelová dataPoissonova a negativně binomická regreseProbit model regresníKvantilové ARDLQuandtův-Andrewsův test pro neznámé strukturální změnyKvantilová regreseRamseyův RESET test pro funkční formuRegresní diskontinuitní design (RDD)Regrese na zdánlivě nesouvisející rovnice (SUR)Prostorová regrese (modely prostorového zpoždění a prostorových chyb)Model hladkého přechodu autoregresní (STAR)Model stavového prostoru (Kalmanův filtr)Syntetická diference v differencíchTAR / SETAR: Prahová autoregrese pro časové řady s přechody mezi režimyMetoda nejmenších čtverců ve třech krocích (3SLS)Regrese s prahovou hodnotouTobitův regresní model s cenzurovanými datyTest Grangerovy kauzality Toda-YamamotoČasově proměnný faktorově augmentovaný VAR (TVP-FAVAR)Neomezená MIDAS regreseVariační inflační faktor (VIF)Bílý test na heteroskedasticitu