Finanční ekonometrie
52 — metody v této rodině.
Vybrané
Altmanův Z-skóre: Predikce bankrotu firemThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score: Detekce manipulace se ziskemThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiModel portfolia Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invModel opcí Black-Scholes-MertonThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricSystém Bonus-MalusA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cCAMELS RatingThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Cesta četby
Nejčastěji odkazované základní metody tohoto tématu v pořadí, v jakém vznikaly — místo, kde začít, pokud jste tu nově.
Všechny metody 52
Altmanův Z-skóre: Predikce bankrotu firemBeneish M-Score: Detekce manipulace se ziskemModel portfolia Black-LittermanModel opcí Black-Scholes-MertonSystém Bonus-MalusCAMELS RatingModel kapitalových aktiv (CAPM)Model řetězového žebříku pro rezervace (Mackův model)Změna numerářeConditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Metoda podmíněného oceňováníModel CDO s kopulouKopuulové modely (Gaussovský, t, Clayton, Gumbel, Frank)Teorie kredibilityModely kreditního rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Kreditní scoring (Scorecards, WoE/IV)Úprava ocenění úvěrového rizikaÚprava ocenění na vrubModel hledání a párování Diamond-Mortensen-PissaridesDuPont AnalysisStudie události (CAR a BHAR)Teorie extrémních hodnot (EVT)Vícefaktorový rizikový model (Fama-French, APT)Řekové pomocí automatické diferenciaceModel HAR-RV realizované volatilityModel hedonického oceňováníRámec HJMModel Hull-WhiteModelování úrokových měr (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Model Mertonova přeskoku a difúzeKellyho kriteriumModel trhu Libor (LMM)Modely rizika likvidity (Amihud, Roll, LOT)Lokální volatilita (Dupire)Model rozdělení ztrátAnalýza vysokofrekvenčních dat a tržní mikrostrukturyOptimalizace portfolia podle průměru a rozptylu (Markowitz)Mertonův model defaultuModel překrývajících se generacíPárové obchodování (statistická arbitráž)Faktorové riziko pomocí analýzy hlavních komponentModel Ramseyho-Cassa-KoopmanseModel reálného hospodářského cykluRealizovaná volatilita a model HARModel Markovova přechodu stavů pro finanční časové řadyModel portfolia založený na paritě rizika (rovný příspěvek k riziku)Rizikově neutrální oceňováníTeorie krachuSlutského rovniceMíry rizika ocasu (očekávaný propad, spektrální, expektilní)Metoda cestovních nákladůBacktesting hodnoty v riziku (VaR)