ARIMA a vyhlazování

31 — metody v této rodině.

Vybrané

Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)ARIMA is a univariate time-series forecasting model that combines autoregressive, integrated (differencing), and moving-average components to predict a single continuous series fro Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)The ARIMA(p,d,q) model is the standard workhorse for univariate time series forecasting. It combines autoregressive terms (past values), differencing to induce stationarity, and mo Model ARMA (Autoregressive Moving Average)The ARMA(p,q) model describes a stationary time series as a combination of two components: an autoregressive part that regresses the current value on its own past p values, and a m ETS: Error, Trend, Seasonal Exponential SmoothingETS is a comprehensive exponential smoothing framework that automatically selects additive or multiplicative combinations of the error (E), trend (T) and seasonal (S) components of ETSformerETSformer is a deep learning architecture for time-series forecasting introduced by Woo et al. in 2022. It integrates classical exponential smoothing principles directly into the T Jednoduché a dvojité exponenciální vyhlazování (SES / Holt)Exponential smoothing is a family of basic time-series forecasting models in which each new observation updates a smoothed estimate by a weighting parameter. Simple exponential smo

Cesta četby

Nejčastěji odkazované základní metody tohoto tématu v pořadí, v jakém vznikaly — místo, kde začít, pokud jste tu nově.

Jednoduché a dvojité exponenciální vyhlazování (SES / Holt)1957od Robert G. Brown (SES); Charles C. Holt (linear trend)
Holt-Wintersův trojitý exponenciální průměr1960od Charles C. Holt and Peter R. Winters
Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)1970od George Box and Gwilym Jenkins
Model ARMA (Autoregressive Moving Average)1970od George E. P. Box and Gwilym M. Jenkins
Model klouzavého průměru (MA)1970od Box and Jenkins
Model SARIMA1970 (first edition); 1976 (revised)od Box, Jenkins, and Reinsel
ETS: Error, Trend, Seasonal Exponential Smoothing2008od Hyndman, Koehler, Ord & Snyder (state space framework)
Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)2015od Box & Jenkins (Box-Jenkins methodology)

všechny metody na této polici ↓

Všechny metody 31

Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Model ARMA (Autoregressive Moving Average)ETS: Error, Trend, Seasonal Exponential Smoothing ETSformer Jednoduché a dvojité exponenciální vyhlazování (SES / Holt)Model Fourier ARIMA Model Fourier ARMA Fourierův model SARIMA Holt-Wintersův trojitý exponenciální průměr Model klouzavého průměru (MA)Analýza síly pro víceúrovňové modely a modely se smíšenými účinky Nelineární model ARIMA Nelineární model ARMA (NARMA)Nelineární model SARIMA Model Panel ARIMA Model Panelu ARMA Model Panel SARIMA Robustní model ARIMA Robustní model ARMA Robustní model SARIMA Robustní analýza časových řad Sezónní ARIMA (SARIMA)Model SARIMA SARIMAX Model ARIMA se strukturálními změnami Model SARIMA se strukturálními změnami Model časově proměnných parametrů ARIMA (TVP-ARIMA)Model ARMA s časově proměnnými parametry (TVP-ARMA)Model TVP-SARIMA s časově proměnnými parametry (TVP-SARIMA)Sezónní vyhlazování pomocí X-13ARIMA-SEATS

Více ve skupině Časové řady a prognózování

Prognózování a hodnocení 123 Jednotkový kořen a kointegrace 69 Ekonometrické modely 61 Finanční ekonometrie 52 Modely volatility 47 Vícerozměrné časové řady 42