Modely volatility
47 — metody v této rodině.
Vybrané
APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatModel ARCH (Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: Model frakcionálně integrovaných ARMAARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Batesův modelThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: Modelování vícerozměrné podmíněné volatilityBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seKomponentní GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
Cesta četby
Nejčastěji odkazované základní metody tohoto tématu v pořadí, v jakém vznikaly — místo, kde začít, pokud jste tu nově.
Všechny metody 47
APARCHModel ARCH (Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita)ARFIMA: Model frakcionálně integrovaných ARMABatesův modelBEKK-GARCH: Modelování vícerozměrné podmíněné volatilityKomponentní GARCHDCC-GARCH (dynamická podmíněná korelace)Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Exponential GARCH (EGARCH)Model EGARCH (Exponenciální GARCH)Fourier ARCH modelModel Fourier DCC-GARCHFourier EGARCH: Modelování volatility s hladkými strukturálními změnamiFourier GARCH modelFourierův model TGARCHGeneralizovaná autoregresní podmíněná heteroskedasticita (GARCH)Model GARCH (Predikce volatility)GARCH-MIDASGJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Modely s dlouhou pamětí (ARFIMA, FIGARCH)Výzkum testování modelůNelineární model ARCH (NARCH)Nelineární model DCC-GARCH (Asymetrická dynamická podmíněná korelace)Nelineární model EGARCHNelineární model GARCHNelineární model TGARCHModel Panel DCC-GARCHPanel EGARCHModel Panel GARCHPanel TGARCH (Threshold GARCH pro panelová data)Robustní model ARCHRobustní GARCH s dynamickou podmíněnou korelací (Robust DCC-GARCH)Robustní EGARCH modelRobustní GARCH modelRobustní TGARCHModel SABRModel stochastické volatility (Heston)ARCH model se strukturními zlomyDCC-GARCH model se strukturními zlomyModel EGARCH se strukturálními změnamiTGARCH se strukturálními zlomy (Threshold GARCH se strukturálními zlomy)Model TGARCH (Threshold GARCH)Model TVP-ARCH (Time-Varying Parameter ARCH)Model DCC-GARCH s časově proměnnými parametryModel EGARCH s časově proměnnými parametryModel GARCH s časově proměnnými parametry (TVP-GARCH)Model časově proměnných parametrů TGARCH