Vícerozměrné časové řady
42 — metody v této rodině.
Vybrané
Návrh Butterworthova filtruThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a Návrh čebyševského filtruThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Faktorově augmentovaná vektorová autoregrese (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the Návrh FIR filtrůFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. UnlikeModel Fourierovy vektorové autoregrese (Fourier SVAR)The Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying Fourieův VAR modelThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
Cesta četby
Nejčastěji odkazované základní metody tohoto tématu v pořadí, v jakém vznikaly — místo, kde začít, pokud jste tu nově.
Všechny metody 42
Návrh Butterworthova filtruNávrh čebyševského filtruFaktorově augmentovaná vektorová autoregrese (FAVAR)Návrh FIR filtrůModel Fourierovy vektorové autoregrese (Fourier SVAR)Fourieův VAR modelFourier VECM (Fourierův model vektorové korekce chyb)Global VARNávrh IIR filtrůImpulse Response Function (IRF)Johansenův test kointegrace a model vektorové korekce chybLokální projekceNelineární kointegrace podle JohansenaModel nelineární strukturální vektorové autoregrese (NL-SVAR)Nelineární model VARNelineární model vektorové korekce chyb (Nonlinear VECM)Model panelové strukturální vektorové autoregrese (Panel SVAR)Panel Vector Autoregression (Panel VAR)Panel VARXModel vektorové korekce chyb v panelu (Panel VECM)Kvantilové VARModel robustního vektorového autoregresního modelu (Robust SVAR)Model robustní vektorové autoregrese (Robust VAR)Robustní vektorový model korekce chyb (Robust VECM)Impulzní odezva místnostiTest kointegrace Johansena se strukturálními změnamiModel strukturálního přelomu SVARModel strukturálního zlomového VARVektorový autoregresní model s korekcí chyb se strukturními zlomy (SB-VECM)Strukturální vektorová autoregrese (SVAR)Strukturální vektorová autoregrese (SVAR)Vektorová autoregrese s prahovým přechodem (TVAR) a s hladkým přechodem (STVAR)Panelový VAR s prahovou hodnotouJohansenova kointegrace s časově proměnnými parametryModel SVAR s časově proměnnými parametry (TVP-SVAR)VAR model s časově proměnnými parametry (TVP-VAR)VECM s časově proměnnými parametry (TVP-VECM)Vektorová autoregrese s časově proměnnými parametry (TVP-VAR)Model vektorové autoregrese (VAR)Model vektorové korekce chyb (VECM)Vektorová autoregrese (VAR)Vektorový model s korekcí chyby (VECM)