İstatistik
56 — metody v této rodině.
Vybrané
Altmanův Z-skóre: Predikce bankrotu firemThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througAnalytické postupy v audituAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Batesův modelThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score: Detekce manipulace se ziskemThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiBinomické oceňování opcí (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priModel portfolia Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Cesta četby
Nejčastěji odkazované základní metody tohoto tématu v pořadí, v jakém vznikaly — místo, kde začít, pokud jste tu nově.
Všechny metody 56
Altmanův Z-skóre: Predikce bankrotu firemAnalytické postupy v audituBatesův modelBeneish M-Score: Detekce manipulace se ziskemBinomické oceňování opcí (Cox-Ross-Rubinstein)Model portfolia Black-LittermanModel opcí Black-Scholes-MertonCAMELS RatingModel kapitalových aktiv (CAPM)Změna numerářeConditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Metoda podmíněného oceňováníModel CDO s kopulouKopuulové modely (Gaussovský, t, Clayton, Gumbel, Frank)Modely kreditního rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Kreditní scoring (Scorecards, WoE/IV)Úprava ocenění úvěrového rizikaDCC-GARCH (dynamická podmíněná korelace)Úprava ocenění na vrubModel hledání a párování Diamond-Mortensen-PissaridesDuPont AnalysisStudie události (CAR a BHAR)Teorie extrémních hodnot (EVT)Vícefaktorový rizikový model (Fama-French, APT)Řekové pomocí automatické diferenciaceModel HAR-RV realizované volatilityModel hedonického oceňováníRámec HJMModel Hull-WhiteModelování úrokových měr (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansenův test kointegrace a model vektorové korekce chybModel Mertonova přeskoku a difúzeKalmanův filtrKellyho kriteriumModel trhu Libor (LMM)Modely rizika likvidity (Amihud, Roll, LOT)Lokální volatilita (Dupire)Modely s dlouhou pamětí (ARFIMA, FIGARCH)Analýza vysokofrekvenčních dat a tržní mikrostrukturyOptimalizace portfolia podle průměru a rozptylu (Markowitz)Mertonův model defaultuModel překrývajících se generacíPárové obchodování (statistická arbitráž)Faktorové riziko pomocí analýzy hlavních komponentModel Ramseyho-Cassa-KoopmanseModel reálného hospodářského cykluRealizovaná volatilita a model HARModel Markovova přechodu stavů pro finanční časové řadyModel portfolia založený na paritě rizika (rovný příspěvek k riziku)Rizikově neutrální oceňováníModel SABRSlutského rovniceModel stochastické volatility (Heston)Míry rizika ocasu (očekávaný propad, spektrální, expektilní)Metoda cestovních nákladůBacktesting hodnoty v riziku (VaR)