Analýza vysokofrekvenčních dat a tržní mikrostruktury
Analýza tržní mikrostruktury zkoumá, jak ceny vznikají z dat o obchodech a kotacích na úrovni ticků, zkoumá dynamiku knihy objednávek, rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou (bid-ask spread) a objevování cen. Moderní ekonometrický rámec stanovil Hasbrouck (2007) a pro vysokofrekvenční data jej rozšířili Aït-Sahalia a Jacod (2014).
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model HAR-RV realizované volatilityFinance↔ compare
- Modelování úrokových měr (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finance↔ compare
- Model Mertonova přeskoku a difúzeFinance↔ compare
- Modely rizika likvidity (Amihud, Roll, LOT)Finance↔ compare
- Backtesting hodnoty v riziku (VaR)Finance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →