Modelování úrokových měr (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
Model úrokových měr jsou strukturální modely, které popisují, jak se úrokové míry vyvíjejí v čase v rámci stochastické diferenciální rovnice. Tato rodina zahrnuje Vasicekův normální proces krátkodobé sazby (1977), CIR proces odmocniny, nastavitelnou Hull-Whiteovu extenzi a přístup Nelsona-Siegela k přizpůsobení výnosové křivky (1987).
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model portfolia Black-LittermanFinance↔ compare
- Model Mertonova přeskoku a difúzeFinance↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Párové obchodování (statistická arbitráž)Finance↔ compare
- Backtesting hodnoty v riziku (VaR)Finance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →