Model trhu Libor (LMM)
Model trhu Libor (LMM), vyvinutý Brace, Gatarkem a Musielou (1997), je vícerozměrný model úrokových měr, který přímo modeluje forwardové sazby Libor jako lognormální procesy. Na rozdíl od modelů krátkodobých sazeb LMM přirozeně oceňuje caplety na tržní úrovni a je průmyslovým standardem pro oceňování capů, floorů a exotických derivátů úrokových měr.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/quantitative-finance/libor-market-model
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Změna numerářeKvantitativní finance↔ porovnat
- Rámec HJMKvantitativní finance↔ porovnat
- Model Hull-WhiteKvantitativní finance↔ porovnat
- Rizikově neutrální oceňováníKvantitativní finance↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →