Johansenův test kointegrace a model vektorové korekce chyb
Johansenův postup je multivariátní kointegrační rámec, zavedený Sørenem Johansenem v roce 1991, který testuje dlouhodobé rovnovážné vztahy mezi několika časovými řadami integrovánými v řádu jedna (I(1)). Určuje, kolik kointegračních vektorů spojuje řady, a poté konstruuje model vektorové korekce chyb (VECM) k popisu dynamiky krátkodobé fáze kolem této rovnováhy.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
+3 dalších
Zdroje
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/johansen-cointegration
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometrie↔ porovnat
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ porovnat
- Model vektorové autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →