Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)
Conditional Value-at-Risk (CVaR), známá také jako Expected Shortfall, je koherentní míra rizika ocasu, která kvantifikuje podmíněnou očekávanou hodnotu ztrát nad prahovou hodnotou Value-at-Risk. Byla zavedena pro účely optimalizace Rockafellarem a Uryasevem (2000) a koherentní byla prokázána Acerbim a Taschem (2002). Nahradila VaR jako regulační standard podle Basel III/IV.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrie↔ compare
- Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare
- Realizovaná volatilita a model HARFinance↔ compare
- Hodnota v riziku (VaR)Finance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →