Model Mertonova přeskoku a difúze
Model Mertonova přeskoku a difúze, představený Robertem C. Mertonem v roce 1976, rozšiřuje geometrický Brownův pohyb přidáním náhlých cenových skoků generovaných Poissonovým procesem. Zachycuje volatilitní úsměv a chování výnosů s těžkými ocasy, které standardní model Black-Scholes nedokáže vysvětlit, a je široce používán při oceňování opcí a řízení rizik.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model portfolia Black-LittermanFinance↔ compare
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ compare
- Model HAR-RV realizované volatilityFinance↔ compare
- Párové obchodování (statistická arbitráž)Finance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →