Realizovaná volatilita a model HAR
Realizovaná volatilita odhaduje rozptyl aktiva přímo z vysokofrekvenčních intradenních výnosů, nikoli z parametrického latentního procesu. Heterogenní autoregresní (HAR) model Corsiho (2009), který staví na rámci realizované volatility Andersen, Bollerslev, Diebolda a Labyse (2003), předpovídá tuto míru kombinací denních, týdenních a měsíčních složek volatility a představuje silnou alternativu k GARCH pro predikci volatility.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrie↔ compare
- Johansenův test kointegrace a model vektorové korekce chybFinance↔ compare
- Modely s dlouhou pamětí (ARFIMA, FIGARCH)Finance↔ compare
- Model stochastické volatility (Heston)Finance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →