Studie události (CAR a BHAR)
Studie události je finanční výzkumná metoda, která měří dopad oznámení zpráv, změny politiky nebo firemní události na ceny aktiv prostřednictvím kumulativních abnormálních výnosů. Tato metoda, revidovaná MacKinlayem (1997) a ekonometricky formalizovaná Kotharim a Warnerem (2007), je standardním nástrojem pro testování hypotézy efektivních trhů a analýzu informačního obsahu událostí.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/event-study-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modely rizika likvidity (Amihud, Roll, LOT)Finance↔ compare
- Analýza vysokofrekvenčních dat a tržní mikrostrukturyFinance↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Backtesting hodnoty v riziku (VaR)Finance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →