Model Hull-White
Model Hull-White (1990) je jednofaktorový model krátké úrokové míry s časově závislým návratem k průměru a volatilitou, navržený tak, aby přesně odpovídal počáteční výnosové křivce. Zobecňuje Vasicekův model, aby umožnil lepší kalibraci na pozorované ceny dluhopisů a derivátů, a je široce používán pro oceňování exotických úrokových derivátů a řízení úrokového rizika.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/quantitative-finance/hull-white-model
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Rámec HJMKvantitativní finance↔ porovnat
- Model trhu Libor (LMM)Kvantitativní finance↔ porovnat
- Rizikově neutrální oceňováníKvantitativní finance↔ porovnat
- Model SABRKvantitativní finance↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →