Modely kreditního rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)
Modely kreditního rizika odhadují pravděpodobnost, že dlužník nesplatí dluh, a výslednou distribuci kreditních ztrát. Strukturální přístup zavedl Robert C. Merton v roce 1974, kdy pojal vlastní kapitál firmy jako opci call na její aktiva, a později byl rozšířen do rámce KMV distance-to-default a modelu portfoliových ratingových přechodů CreditMetrics publikovaného J.P. Morgan v roce 1997.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/credit-risk-models
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Studie události (CAR a BHAR)Finance↔ porovnat
- Modelování úrokových měr (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finance↔ porovnat
- Modely rizika likvidity (Amihud, Roll, LOT)Finance↔ porovnat
- Logistická regreseStatistika ve výzkumu↔ porovnat
- Backtesting hodnoty v riziku (VaR)Finance↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →