Teorie extrémních hodnot (EVT)
Teorie extrémních hodnot (EVT) je statistický rámec pro modelování vzácných jevů, které se nacházejí v chvostu pravděpodobnostního rozdělení. Jak je popsáno v Coles (2001) a aplikováno na riziko v McNeil, Frey & Embrechts (2005), nabízí dva standardní přístupy: zobecněné rozdělení extrémních hodnot (GEV) pro bloková maxima a zobecněné Paretovo rozdělení (GPD), používané v přístupu vrcholů nad prahem, pro překročení nad vysokým prahem.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Zdroje
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
- Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Finance↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrie↔ compare
- Realizovaná volatilita a model HARFinance↔ compare
- Hodnota v riziku (VaR)Finance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →