Kellyho kriterium
Kellyho kriterium (1956) je vzorec pro optimální velikost sázky, který maximalizuje dlouhodobý logaritmický růst kapitálu. Specifikuje optimální zlomek kapitálu, který má být riskován na každý obchod na základě pravděpodobnosti výhry a poměru výplat. Kritérium se stalo základem kvantitativního obchodování, řízení portfolia a behaviorální ekonomie.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/quantitative-finance/kelly-criterion
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Rizikově neutrální oceňováníKvantitativní finance↔ porovnat
Similar methods
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →