Párové obchodování (statistická arbitráž)
Párové obchodování je kvantitativní obchodní strategie, která zaujímá dlouhou a krátkou pozici na dvou kointegrovaných aktivech, když mezera (spread) mezi jejich cenami vykazuje návrat k průměru. Byla popularizována jako pravidlo arbitráže relativní hodnoty Gatevem, Goetzmannem a Rouwenhorstem (2006) a kvantitativně ji formuloval Vidyamurthy (2004).
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/pairs-trading
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model HAR-RV realizované volatilityFinance↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Model portfolia založený na paritě rizika (rovný příspěvek k riziku)Finance↔ compare
- Míry rizika ocasu (očekávaný propad, spektrální, expektilní)Finance↔ compare
- Vlnová analýza finančních časových řadFinance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →