Kalmanův filtr — Finanční model stavového prostoru
Kalmanův filtr je rekurzivní algoritmus, který odhaduje finanční modely s časově proměnnými parametry, skrytými faktory a šumovými pozorováními v rámci dynamického modelu stavového prostoru. Přístup strukturálních časových řad popsal Harvey (1989), přičemž rozšíření o stavový prostor a změny režimů vyvinuli Kim a Nelson (1999); široce se uplatňuje při párovém obchodování, odhadu časově proměnného beta a modelování výnosové křivky.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Kalman Filter — Financial State-Space Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/kalman-filter-finance
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ porovnat
- Vícefaktorový rizikový model (Fama-French, APT)Finance↔ porovnat
- Modely s dlouhou pamětí (ARFIMA, FIGARCH)Finance↔ porovnat
- Faktorové riziko pomocí analýzy hlavních komponentFinance↔ porovnat
- Model stochastické volatility (Heston)Finance↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →