Lokální volatilita (Dupire)
Dupirův model lokální volatility (1994) je deterministický rámec, který z tržních cen opcí extrahuje funkční závislost volatility na splatnosti a realizační ceně. Na rozdíl od konstantní volatility lokální volatilita dokonale odpovídá pozorovanému úsměvu implikované volatility a pro oceňování evropských a amerických opcí se implementuje pomocí metod konečných diferencí.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/quantitative-finance/local-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Batesův modelKvantitativní finance↔ compare
- Oceňování metodou Crank-NicolsonKvantitativní finance↔ compare
- Rizikově neutrální oceňováníKvantitativní finance↔ compare
- Model SABRKvantitativní finance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →