Regression modelMathematical Techniques
Změna numeráře
Změna numeráře je matematická technika pro zjednodušení oceňování opcí změnou volby diskontního faktoru (numeráře). Volbou numeráře sladěného se strukturou výplaty se složité problémy stávají jednoduchými. Tato technika je nezbytná pro modely LIBOR trhu a více-měnové deriváty.
Použít v EconMindJiž brzyApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
VideoJiž brzy
Přečíst celou metodu
Pouze pro členy
Přihlásit sePro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/quantitative-finance/change-of-numeraire
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Rámec HJMKvantitativní finance↔ porovnat
- Model trhu Libor (LMM)Kvantitativní finance↔ porovnat
- Rizikově neutrální oceňováníKvantitativní finance↔ porovnat
Odkazuje sem
Similar methods
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →