ScholarGate
Asistent
Regression modelStochastic Volatility

Model SABR

Model SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) je rámec stochastické volatility, který v roce 2002 představili Hagan et al. pro oceňování derivátů úrokových měr. Zachycuje efekt úsměvu (smile) ve volatilitě pomocí korelovaných Brownových pohybů a stal se průmyslovým standardem pro oceňování swaptionů a capletů.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyStáhnout prezentaci

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Mapa metod

Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.

Model SABR
Batesův modelModel Hull-WhiteLokální volatilita (Dupi…Rizikově neutrální oceňo…Oceňování metodou Crank-…Metoda Longstaff-Schwartz

Zdroje

  1. Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
  2. Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/quantitative-finance/sabr-model

Která metoda?

Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.

Porovnat vedle sebe →

Odkazuje sem

Batesův modelOceňování metodou Crank-NicolsonModel Hull-WhiteLokální volatilita (Dupire)Metoda Longstaff-SchwartzRizikově neutrální oceňování

Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →

ScholarGate — SABR Model (Stochastic Alpha-Beta-Rho Model). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/quantitative-finance/sabr-model · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026