Modely rizika likvidity (Amihud, Roll, LOT)
Modely likvidity představují rodinu měr, které kvantifikují, jak snadno se aktivum obchoduje, zachycením jeho cenového dopadu, efektivního bid-ask spreadu a úpravy o dobu držení. Tato rodina sdružuje Amihudův index nelikvidity (Amihud, 2002), Rollův odhadový koeficient sériové kovariance (Roll, 1984) a LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka) měru realizovaného spreadu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/liquidity-risk-models
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Model HAR-RV realizované volatilityFinance↔ porovnat
- Model Mertonova přeskoku a difúzeFinance↔ porovnat
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ porovnat
- Párové obchodování (statistická arbitráž)Finance↔ porovnat
- Model portfolia založený na paritě rizika (rovný příspěvek k riziku)Finance↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →