Míry rizika ocasu (očekávaný propad, spektrální, expektilní)
Míry rizika ocasu kvantifikují distribuci ztrát nad rámec hodnoty v riziku (VaR). Očekávaný propad (Expected Shortfall) — očekávaná ztráta za předpokladu, že je překročena VaR — je přední koherentní mírou rizika, formalizovanou Artznerem, Delbaenem, Eberem a Heathem (1999) a prokázanou jako koherentní Acerbim a Taschem (2002). Spektrální a expektilní míry jej zobecňují.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/tail-risk-measures
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teorie extrémních hodnot (EVT)Finance↔ compare
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare
- Model Markovova přechodu stavů pro finanční časové řadyFinance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →