Optimalizace portfolia podle průměru a rozptylu (Markowitz)
Optimalizace portfolia podle průměru a rozptylu je základním modelem moderní teorie portfolia, který v roce 1952 představil Harry Markowitz. Popisuje portfolia v rovině očekávaného výnosu versus rizika (rozptylu) a vykresluje efektivní hranici alokací, které nabízejí nejvyšší očekávaný výnos pro každou úroveň rizika, zahrnující portfolio s minimálním rozptylem, portfolio s maximálním Sharpeho poměrem a varianty s omezeními.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
- Modely kreditního rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Finance↔ compare
- Modelování úrokových měr (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finance↔ compare
- Model portfolia založený na paritě rizika (rovný příspěvek k riziku)Finance↔ compare
- Backtesting hodnoty v riziku (VaR)Finance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →