Vícefaktorový rizikový model (Fama-French, APT)
Faktorový rizikový model je vícefaktorový rámec, který spojuje výnosy aktiv se systematickými rizikovými faktory, jako je trh, hodnota, velikost a momentum. Tří- a pětifaktorové modely Fama-French (1993) a Rossův Arbitrážní cenový model (1976) dekomponují riziko portfolia a detekují alfu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modely kreditního rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Finance↔ compare
- Optimalizace portfolia podle průměru a rozptylu (Markowitz)Finance↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Faktorové riziko pomocí analýzy hlavních komponentFinance↔ compare
- Model stochastické volatility (Heston)Finance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →