Úprava ocenění úvěrového rizika
Úprava ocenění úvěrového rizika (Credit Valuation Adjustment, CVA) je tržní cenou rizika protistrany spojeného s mimoburzovními (OTC) deriváty. CVA měří ztrátu z defaultu protistrany, přičemž zohledňuje jak pravděpodobnost defaultu, tak expozici v daném okamžiku. Od finanční krize v roce 2008 se stala klíčovou součástí oceňování derivátů a řízení rizik.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Úprava ocenění na vrubKvantitativní finance↔ porovnat
- Mertonův model defaultuKvantitativní finance↔ porovnat
- Rizikově neutrální oceňováníKvantitativní finance↔ porovnat
Odkazuje sem
Similar methods
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →