Batesův model
Batesův model (1996) kombinuje stochastickou volatilitu a impulsní difuzi, aby zachytil jak úsměv volatility (volatility smile), tak zkreslení implikované volatility (implied volatility skew) pozorované na trzích s opcemi na akcie a měny. Rozšiřuje Hestonův model přidáním Poissonovské impulsní složky k výnosům, čímž je vhodný pro oceňování opcí, když se očekávají náhlé pohyby cen.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Hull-WhiteKvantitativní finance↔ compare
- Lokální volatilita (Dupire)Kvantitativní finance↔ compare
- Rizikově neutrální oceňováníKvantitativní finance↔ compare
- Model SABRKvantitativní finance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →