Model stochastické volatility (Heston)
Model stochastické volatility je rámec pro oceňování opcí a řízení rizik v spojitém čase, v němž volatilita sleduje vlastní náhodný proces, namísto aby zůstávala konstantní. Hestonův model, zavedený Stevenem Hestonem v roce 1993, přiřazuje varianci dynamiku návratu k průměru se čtvercovým odmocninovým procesem (CIR) a umožňuje uzavřenou formu ceny opce; je to protějšek GARCH v spojitém čase.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Zdroje
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modely kreditního rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Finance↔ compare
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ compare
- Modely s dlouhou pamětí (ARFIMA, FIGARCH)Finance↔ compare
- Analýza vysokofrekvenčních dat a tržní mikrostrukturyFinance↔ compare
- Optimalizace portfolia podle průměru a rozptylu (Markowitz)Finance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →