Řekové pomocí automatické diferenciace

Automatická diferenciace (AD) je výpočetní technika pro výpočet derivací (Řeků) diferencováním počítačového kódu, který počítá cenu opce. AD se vyhýbá manuálnímu odvozování vzorců a aproximacím konečnými diferencemi, čímž poskytuje přesné citlivosti s přesností na úrovni stroje. Stala se nezbytnou pro řízení rizik v reálném čase v moderních obchodních systémech.