Model Markovova přechodu stavů pro finanční časové řady
Model Markovova přechodu stavů, představený Jamesem D. Hamiltonem v roce 1989, je model časových řad se skrytými stavy, ve kterém se finanční řady, jako jsou výnosy nebo volatilita, chovají s různými parametry napříč odlišnými ekonomickými režimy (růstový/poklesový nebo vysoká/nízká volatilita). Jedná se o finanční aplikaci Hamiltonova modelu MS-AR, kde nepozorovaný Markovův stav řídí, která sada parametrů je v daném okamžiku aktivní.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/regime-switching-finance
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
Porovnat vedle sebe →Odkazuje sem
Similar methods
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →