Rizikově neutrální oceňování
Rizikově neutrální oceňování (1979) je základní princip, podle kterého ceny derivátů odpovídají očekávané výplatě diskontované diskontní sazbou bez rizika, vypočítané za použití pravděpodobnostní míry bez rizika (Q-míra). Tento princip, formalizovaný Harrisonem a Krepsem, eliminuje potřebu odhadovat rizikové prémie a je základem moderního oceňování derivátů.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
+5 dalších
Zdroje
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Batesův modelKvantitativní finance↔ porovnat
- Změna numerářeKvantitativní finance↔ porovnat
- Model trhu Libor (LMM)Kvantitativní finance↔ porovnat
- Model SABRKvantitativní finance↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →