Kopuulové modely (Gaussovský, t, Clayton, Gumbel, Frank)
Kopuulové modely jsou rodina funkcí, které popisují strukturu závislosti mezi proměnnými odděleně od jejich individuálních (marginálních) rozdělení. Základem je Sklarův teorém (1959), který ukazuje, že jakékoli vícerozměrné rozdělení lze rozložit na jeho marginální rozdělení a kopulu; Joe (1997) vyvinul moderní katalog konceptů závislosti. Jsou klíčové pro modelování rizika portfolia a kreditního rizika.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teorie extrémních hodnot (EVT)Finance↔ compare
- Generalizovaná autoregresní podmíněná heteroskedasticita (GARCH)Ekonometrie↔ compare
- Johansenův test kointegrace a model vektorové korekce chybFinance↔ compare
- Korelační koeficient Pearsonova součinu momentůStatistika↔ compare
- Hodnota v riziku (VaR)Finance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →