Regression model
DCC-GARCH (dynamická podmíněná korelace)
DCC-GARCH je vícerozměrný model volatility od Engla (2002), který umožňuje měnit korelace mezi několika aktivy v čase. Každá řada je modelována samostatným univariátním GARCH modelem a poté se ve druhém, samostatném kroku odhaduje dynamická korelační matice.
Přečíst celou metodu
Pouze pro členy
Přihlásit sePro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
- Kopuulové modely (Gaussovský, t, Clayton, Gumbel, Frank)Finance↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrie↔ compare
- Teorie extrémních hodnot (EVT)Finance↔ compare
- Hodnota v riziku (VaR)Finance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →