Model HAR-RV realizované volatility
Model HAR-RV, představený Fulviem Corsim v roce 2009, předpovídá realizovanou volatilitu jejím rozkladem na denní, týdenní a měsíční složky. Jedná se o jednoduchou lineární regresi, která zrcadlí, jak účastníci trhu s různými investičními horizonty reagují na volatilitu, a přirozeně zachycuje chování volatility s dlouhou pamětí.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Zdroje
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/har-rv-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Model Markovova přechodu stavů pro finanční časové řadyFinance↔ compare
- Míry rizika ocasu (očekávaný propad, spektrální, expektilní)Finance↔ compare
- Vlnová analýza finančních časových řadFinance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →