Backtesting hodnoty v riziku (VaR)
Backtesting VaR je soubor statistických testů, které ověřují model rizika porovnáním jeho předpovědí hodnoty v riziku s realizovanými ztrátami. Vychází z testu nepodmíněného pokrytí Kupiece (1995), testu podmíněného pokrytí Christoffersena (1998) a testu dynamických kvantilů (DQ) Engla a Manganelliho.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ compare
- Model HAR-RV realizované volatilityFinance↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →