Model portfolia založený na paritě rizika (rovný příspěvek k riziku)
Parita rizika je model vážení portfolia, formalizovaný Maillardem, Roncallim a Teïletchem (2010), ve kterém každý aktivum přispívá stejným podílem k celkovému riziku portfolia. Vyžaduje pouze kovarianční (rizikovou) strukturu aktiv a žádnou předpověď očekávaných výnosů, a tvoří základ strategie All Weather společnosti Bridgewater.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/risk-parity-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model portfolia Black-LittermanFinance↔ compare
- Míry rizika ocasu (očekávaný propad, spektrální, expektilní)Finance↔ compare
- Hodnota v riziku (VaR)Finance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →