Model de Distribució de Pèrdues
Un Model de Distribució de Pèrdues és un marc estadístic paramètric utilitzat en ciències actuarials per caracteritzar el comportament probabilístic dels imports i freqüències de les reclamacions d'assegurances. Desenvolupats de manera exhaustiva per Klugman, Panjer i Willmot en el seu text fonamental Loss Models: From Data to Decisions (primera edició 1998, quarta edició 2012), aquests models sustenten la tarifació de primes, la constitució de reserves, la fixació de preus de reassegurances i els càlculs de capital regulador en les indústries d'assegurances i gestió de riscos.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Klugman, S. A., Panjer, H. H., & Willmot, G. E. (2012). Loss Models: From Data to Decisions (4th ed.). Wiley. ISBN: 978-1-118-31532-3
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Actuarial Loss Distribution Models. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/actuarial-science/loss-distribution-model
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Teoria de la CredibilitatCiència actuarial↔ compara
- Teoria del Valor Extrem (EVT)Finances↔ compara
- Teoria de la RuïnaCiència actuarial↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →