Model de salt-difusió de Merton
El model de salt-difusió de Merton, introduït per Robert C. Merton el 1976, estén el moviment Brownià geomètric afegint salts bruscos de preu generats per un procés de Poisson. Captura el somriure de volatilitat i el comportament de rendiments de cues grosses que el model estàndard de Black-Scholes no pot explicar, i s'utilitza àmpliament en la valoració d'opcions i la gestió de riscos.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model de Portafoli Black-LittermanFinances↔ compare
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
- Model HAR-RV de Volatilitat RealitzadaFinances↔ compare
- Pairs Trading (Arbitratge Estadístic)Finances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →